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Evaluación de riesgos ESG de manera cuantitativa con Riskturn

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Evaluación de riesgos ESG de manera cuantitativa con Riskturn

Irene Alarcó | feb 09, 2022

Las últimas tendencias empresariales y financieras han demostrado que los riesgos ESG y, en particular, los medioambientales, tienen cada vez más relevancia en la matriz de riesgos habitual de una empresa. La sostenibilidad cobra una relevancia decisiva en el mundo actual en el que las decisiones de inversión tanto a nivel corporativo como en las instituciones financieras, han de tener en cuenta los impactos ESG.

Sin embargo, existe en el mercado una falta de herramientas que aborden los riesgos ESG cuantitativamente. En este sentido, se hace imprescindible cuantificar estos riesgos a la hora de tomar decisiones de inversión en transición energética a futuro y convertirlos de manera efectiva en modelos cuantitativos.

Soluciones de evaluación de riesgos como Riskturn permiten crear modelos, insertar riesgos y monitorear los impactos con la herramienta Monte Carlo de cara a tomar decisiones estratégicas informadas.

Riskturn4ESG puede resumirse en 4 pasos clave:

  • Creación del modelo de manera flexible y colaborativa pudiendo involucrar a diferentes departamentos o personas clave dentro de la organización.
  • Inserción de riesgos e incertidumbres con distribuciones de probabilidad para cada uno de ellos.
  • Herramienta Monte Carlo que simula el modelo y devuelve un pronóstico donde se pueden comparar los resultados de distintos escenarios en cualquier criterio ESG (CO2, agua, residuos, impacto social…).
  • Tomar decisiones informadas basadas en los resultados de los distintos escenarios analizados para lograr la mejor oportunidad de inversión, idealmente desde ambas perspectivas, financiera y sostenible.

Como ejemplo, vamos a seguir un modelo relacionado con la evaluación de inversiones para la transición energética.

La empresa quiere invertir en una planta solar para la autoproducción de energía, se considerarán dos escenarios con el mismo CAPEX, pero distintos tiempos de inversión para llegar a las cero emisiones netas (descarbonización leve y descarbonización rápida). La empresa produce dos productos y conoce el consumo de energía necesario para la producción asociada a cada producto. El coste relativo de la producción de energía se reporta en ambos escenarios, siendo un parámetro crucial para modelar el coste total de los bienes producidos.

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El modelo se ha desarrollado siguiendo esta serie de actividades:

  1. Creación de la estructura del modelo cuantitativo integrando todos los CAPEX relacionados con las inversiones para la transición energética.
  2. Integración de riesgos con probabilidades de distribución propias: 
    1. Riesgos de mercado (ej: impacto del COVID en las ventas).
    2. Crisis de demanda de productos.
    3. Fluctuación de los productos básicos.
    4. Variabilidad de la hoja de ruta de descarbonización (año de inversión inicial temprano o tardío).
    5. Otros.
  3. Insertar emisiones de CO2 del mix energético previsto (anuales o por cuartiles dependiendo del análisis).
  4. Insertar riesgos regulatorios que puedan tener un impacto en las finanzas (impuestos de carbono, derechos de emisión…).
  5. Modelar los impactos (outputs) de las inversiones en el mix energético.
  6. Simular ambos modelos (descarbonización leve y descarbonización rápida) a través de la herramienta Monte Carlo.
  7. Decisiones informadas a futuro (5 años, 10 años…) de cada escenario en los siguientes criterios:
    1. Rentabilidad financiera (VAN, DCF, etc.).
    2. Impacto ESG en términos de pronóstico de emisiones, tiempo para alcanzar una descarbonización efectiva.
    3. Análisis de sensibilidad que destaca los impactos relativos de los riesgos en los criterios financieros y ESG.

Este modelo también aborda otros tipos de impacto ESG como consumo de agua, materias primas, materiales reciclados o cualquier CAPEX para mejorar el proceso de producción.

Algunos de los beneficios de utilizar soluciones avanzadas como Riskturn son la posibilidad de trabajar de manera colaborativa con equipos con distintas habilidades, la capacidad de tener una evaluación profunda de todos los riesgos combinados en cualquier previsión financiera y ESG. La empresa será capaz de tomar decisiones informadas a través de una herramienta que les empodera con el máximo nivel de información.. 

Adicionalmente, herramientas de inteligencia en sostenibilidad como ESGeo, permiten gestionar todos los datos ESG en un solo sitio de cara a evaluar los impactos ambientales, sociales y de gobernanza, y someterlos a evaluaciones cuantitativas con Riskturn.

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